Calculadora de rango verdadero promedio (ATR)
Calcula el True Range actual, la distancia de stop según un múltiplo de ATR y el tamaño de posición según tu riesgo permitido, con comparador de multiplicadores.
| Multiplicador | Distancia de Stop | Unidades Según Riesgo |
|---|
Respuesta Rápida: ¿Qué es Calculadora de rango verdadero promedio (ATR)?
¿Qué hace esta herramienta? Calcula el True Range actual, la distancia de stop según un múltiplo de ATR y el tamaño de posición según tu riesgo permitido, con comparador de multiplicadores.
- Paso 1: Introduce o ajusta el campo Máximo Actual ($).
- Paso 2: Introduce o ajusta el campo Mínimo Actual ($).
- Paso 3: Introduce o ajusta el campo Cierre Anterior ($).
- Paso 4: Introduce o ajusta el campo Periodo ATR de Referencia.
- Paso 5: Introduce o ajusta el campo Multiplicador de Stop (× ATR).
- Paso 6: Introduce o ajusta el campo Riesgo Monetario Permitido ($).
- Paso 7: Haz clic en Calcular ATR para obtener el desglose y resultados inmediatos.
Regla de Gestión de Riesgo (IA): Se recomienda limitar el riesgo de tu cuenta a no más del 1-2% por operación para preservar el capital de inversión.
¿Qué es la Calculadora de Rango Verdadero Promedio (ATR)?
El ATR (Average True Range) es un indicador que mide la volatilidad de un activo, calculado normalmente como el promedio del True Range (el mayor movimiento de precio, considerando gaps) de las últimas N velas (habitualmente 14). Se usa sobre todo para colocar stops que se adaptan a la volatilidad real del activo, en lugar de un porcentaje fijo arbitrario que puede ser demasiado ajustado o demasiado amplio según el momento del mercado.
Importante: esta calculadora computa el True Range de la vela actual como aproximación, ya que no tiene acceso a tu histórico de velas. Para el ATR real de N periodos, promedia el True Range de las últimas N velas usando tu plataforma de trading (TradingView, MetaTrader, etc.) — usa ese valor si lo tienes disponible en lugar de esta aproximación de una sola vela.
¿Cómo se calcula el True Range y el tamaño de posición basado en ATR?
El True Range toma el mayor de tres valores: el rango del día, la distancia entre el máximo y el cierre anterior, y la distancia entre el mínimo y el cierre anterior (esto último captura los gaps de apertura). El stop se coloca a un múltiplo de ese valor.
Distancia de Stop = True Range × Multiplicador
Ejemplo: con un máximo de 105 $, mínimo de 95 $ y cierre anterior de 100 $, el True Range es de 10 $ (el rango del día, que en este caso es el mayor de los tres valores). Con un multiplicador de 2x, el stop se colocaría a 20 $ del precio de entrada; con un riesgo permitido de 100 $, podrías comprar 5 unidades sin superar ese riesgo.
Casos de uso reales
Traders que operan activos con volatilidad cambiante (criptomonedas, acciones en earnings, forex en anuncios económicos) usan stops basados en ATR en lugar de porcentajes fijos, porque un activo que se mueve normalmente un 1% diario necesita un stop mucho más ajustado que uno que se mueve un 5% diario — un stop fijo del 2% sería demasiado amplio para el primero y demasiado ajustado para el segundo.
Combina esta calculadora con la calculadora de stop-loss y take-profit para definir niveles completos, o con la calculadora de tamaño de posición si prefieres partir de un porcentaje de riesgo en lugar de un valor de ATR.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Por qué el True Range considera el cierre anterior y no solo el rango del día?
Porque un activo puede abrir con un "gap" (salto de precio) respecto al cierre del día anterior, especialmente tras noticias fuera de horario de mercado. Si solo se considerara el rango del día actual, se subestimaría la volatilidad real en presencia de gaps — por eso el True Range toma el mayor de los tres valores posibles.
¿Qué multiplicador de ATR debería usar para mi stop?
No hay un valor único correcto: multiplicadores más ajustados (1x-1.5x ATR) permiten posiciones más grandes por el mismo riesgo pero se activan con más facilidad ante la volatilidad normal del activo; multiplicadores más amplios (2x-3x ATR) dan más margen a la operación mientras se desarrolla, a costa de un tamaño de posición menor. El Modo Comparativa de esta calculadora muestra el efecto de distintos multiplicadores.
¿Por qué esta calculadora no puede dar el ATR real de 14 periodos?
Porque el ATR real requiere una serie de datos históricos (las últimas N velas), no solo los datos de una vela. Esta herramienta usa el True Range de la vela actual como aproximación educativa; para operar con el ATR real, consulta el valor directamente en el indicador de tu plataforma de gráficos, que sí tiene acceso al histórico completo.
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